Bloody Palace é já um clássico de Devil May Cry, um modo "arcade" onde os jogadores podem testar as suas capacidades contra desafios gradualmente mais difíceis. O problema é que Devil May Cry 5 foi lançado sem Bloody Palace, mas essa situação será corrigida no dia 1 de abril, através de uma atualização gratuita.
Neste modo de sobrevivência (quando morrem, perdem) terão a oportunidade de enfrentar vários inimigos e até bosses, que vão ficando mais difíceis com cada nível ultrapassado. E terão de fazer tudo isto em contra-relógio. Uma boa novidade é que podem usar as três personagens no modo Bloody Palace, ou seja, Nero, V, e Dante.
